MODEL TERBAIK ARIMA DAN WINTER PADA PERAMALAN DATA SAHAM BANK

Abstract

Peramalan harga saham adalah hal yang sangat penting bagi pelaku saham pasar utama untuk membuat keputusan serta transaksi. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh pada harga saham indonesia (IHSG) adalah sektor perbankan. Sektor perbankan diketahui menjadi penyumbang terbanyak emiten saham terbaik di indonesia. Salah satu metode peramaln yang dapat digunakan adalah ARIMA (autoregressive/integrated/moving average), model ini meliputi dua hal yaitu analisis pola deret dan seleksi model. Model winter adalah model peramalan yang menitik beratkan pada data yang megandung pola trend serta musiman, sedangkan dalam ARIMA mengharuskan kestasioneran data. Kedua model dibuat dalam data 3 besar bank di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), dan Bank Central Asia (BBCA) pada 109 hari pada periode 1 desember 2015 hingga 13 mei 2016. Hasil permalan menunjukkan bahwa model yang sesuai bagi BBRI adalah ARIMA(1,1,2), BMRI adalah Winter multiplikatif (0.2,0.2.0,2), dan BBCA tidak sesuai dengan kedua model peramalan.

Kata Kunci : ARIMA, Winter, BBRI, BMRI, BBCA