Analisis Keefisienan Metode Newton-Raphson, Metode Secant, dan Metode Bisection dalam Mengestimasi Implied Volatilities Saham Apple Inc., Aapl.

Hasbi Ardianto Pratama(1*), Fajar Bima Laksono(2), Muhammad Muza’in(3), Muhammad Hannan Isnaen(4)


(1) Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang
(2) Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang
(3) Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang
(4) Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang
(*) Corresponding Author

Abstract


Model Black-Scholes menyatakan bahwa volatilitas seumur hidup suatu opsi diketahui dengan pasti, tetapi realitas pasar menunjukkan hal ini tidak benar. Oleh karena itu, diperlukan perkiraan volatilitas yang disebut volatilitas tersirat, yang dianggap sebagai cara yang tepat untuk menaksir nilai volatilitas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keefisienan metode Newton-Raphson, metode Secant, dan metode Bisection dalam mengestimasi volatilitas saham Apple Inc. (AAPL). Hasilnya menunjukkan bahwa volatilitas tersirat yang diperkirakan oleh ketiga metode tersebut sama, tetapi metode Newton-Raphson memiliki kinerja terbaik dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya, kesalahan relatif terkecil, dan lebih unggul daripada metode Secant dan Bisection.

Kata kunci:

Black-Scholes, Volatilitas, Metode Newton-Raphson, Metode Secant, Metode Bisection


Full Text:

PDF

References


Aedegaard & Bernt, A., 1999, Financial Numerical Recipes (in C++), (http://finance.bi.no/~bernt/)

Barchart, 2022, Apple Inc (AAPL), Chicago, AAPL - Apple Stock Options Prices - Barchart.com

Black, F. & Scholes, M., 1973. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. The Journal of Political Economy, 81(3), PP. 637-659.

Broverman, 2001, Option Pricing and Implied Volatility, (http://www.utsat.toronto.edu/pub/sam/)

Cao, Xi, 2005, Computation of Implied Dividend Based on Option Market Data, (http://ta.twi.tudelft.nl/users/oosterle/) .

Changiagi, Andrea., 2000. Implied Volatility Estimation using Adjoint Monte Carlo Methods.

Dharmawan, Komang & Widana, I Nyoman., 2011. Aplikasi Algoritma Biseksi dan Newon-Raphson dalam Menaksir Nilai Volatilitas Implied. Jurnal Matematika Vol. 2 No. 1, Desember 2011. ISSN: 1693-1394.

Higham & Desmond, J., 2004, An introduction to Financial Option Valution, Cambridge University Press.

Lee, Roger. W., 2002. Implied Volatility: Statics, Dynamics, and Probabilitic Interpretation. Recant Advances in Applied Probability 2005, pp. 241-268.

Mathews, John H., 1992. Numerical Methods. For Mathematics, Science, and Engineering. Second edition. USA: Prentice-Hall International, Inc.


Article Metrics

Abstract view : 1054 times
PDF - 521 times

DOI: https://doi.org/10.26714/.v1i1.11787

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=======================================================================================

Penerbit:

  • JKTI | Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi
  • Program Studi S1 Informatika,  Unimus| Universitas Muhammadiyah Semarang
  • Sekretariat: Gedung Kuliah Bersama II (GKB II) Lantai 7,  Jl. Kedungmundu Raya No 18 Semarang
  • email: informatika@unimus.ac.id, Phone: + +62 813 2504 3677
  • e-ISSN: 2986-7592

Paper Template: Download

View My Stats

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------