PEMODELAN VECTOR AUTOREGRESIVE EXOGENOUS (VARX) PADA NILAI INFLASI TERHADAP PDRB DI JAWA TENGAH
(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author
Abstract
Analisis time series dapat dilakukan secara univariat maupun multivariat. Pemodelan time series univariat menggunakan model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), sedangkan pemodelan multivariat dapat menggunakan VAR (Vector Autoregressive). Baik model ARIMA ataupun VAR memiliki prosedur yang mirip antaralain stasioneritas data, penentuan orde dari model, checking diagnostic. Model VAR merupakan pengembangan dari model AR (Autoregressive). apabila model univariat time series dipengaruhi oleh variabel eksogen dapat dimodelkan menggunakan ARIMAX, sedangkan time series multivariate dapat dimodelkan menggunakan VARX.
Pada penelitian ini dimodelkan nilai inflasi di kota Semarang, kota Surakarta dan kota Purwokerto berdasarkan nilai PDRB Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis yang didapat, nilai inflasi setiap wilayah dipengaruhi lag ke-(t-1) dengan wilayahnya sendiri ataupun dengan wilayah yang lain. Nilai PDRB tdak signifikan hanya di wilayah Surakarta, tetapi di wilayah lainnya signifikan. Nilai AIC model mencapai 976.876.
Kata kunci : VARX, inflasi, PDRB
Pada penelitian ini dimodelkan nilai inflasi di kota Semarang, kota Surakarta dan kota Purwokerto berdasarkan nilai PDRB Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis yang didapat, nilai inflasi setiap wilayah dipengaruhi lag ke-(t-1) dengan wilayahnya sendiri ataupun dengan wilayah yang lain. Nilai PDRB tdak signifikan hanya di wilayah Surakarta, tetapi di wilayah lainnya signifikan. Nilai AIC model mencapai 976.876.
Kata kunci : VARX, inflasi, PDRB
Full Text:
PDFArticle Metrics
Abstract view : 375 timesPDF - 95 times
DOI: https://doi.org/10.26714/jsunimus.7.2.2019.%25p
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang
Editorial Office:
Department of Statistics
Faculty Of Mathematics And Natural Sciences
Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu No. 18 Semarang Indonesia
Published by:
Department of Statistics Universitas Muhammadiyah Semarang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License